"風(fēng)險管理好像是業(yè)務(wù)發(fā)展的剎車系統(tǒng)，必須要有人在銀行經(jīng)營過程中始終保持清醒的頭腦，就像開車一樣，開得很快的時候要有人把剎車抓住。"作為一家擁有龐大資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的大型金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理主要負(fù)責(zé)人，宋先平對銀行風(fēng)險管理有他自己的獨(dú)到見解。

　　日前，農(nóng)業(yè)銀行董事會審議通過了《中國農(nóng)業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系建設(shè)綱要》，這是農(nóng)行制定的首個全面風(fēng)險管理體系規(guī)劃文件。以這份《綱要》的主要起草者和制定者的身份，宋先平向本報(bào)記者詳解了農(nóng)行構(gòu)建全面風(fēng)險管理體系的實(shí)施情況。

　　橫向到邊 縱向到底

　　就風(fēng)險管理的組織架構(gòu)，農(nóng)行強(qiáng)調(diào)要建立全面、相對獨(dú)立、垂直的管理體系。

　　闡釋"全面性"，宋先平重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了"橫向到邊，縱向到底"的概念。"縱向到底"包括董事會、高管層、總行、分行、二級分行、縣支行都要有人管風(fēng)險，而且人員相對獨(dú)立；"橫向到邊"是說以風(fēng)險管理部為原點(diǎn)，到風(fēng)險管理的各個板塊，如信貸部、授信部、內(nèi)控部協(xié)助一起管理風(fēng)險，但管理的重點(diǎn)不一樣。

　　宋先平進(jìn)一步解釋說，《綱要》從橫向上明確了各部門的風(fēng)險管理職責(zé)分工，從縱向上界定了各級行的職責(zé)邊界，形成了縱橫結(jié)合、有統(tǒng)有分的全面風(fēng)險管理職責(zé)體系。風(fēng)險管理將涵蓋表內(nèi)外、本外幣各項(xiàng)業(yè)務(wù)，滲透業(yè)務(wù)操作全過程，覆蓋信用、市場、操作、流動性等各類風(fēng)險，全行所有機(jī)構(gòu)、部門和崗位均有風(fēng)險管理的責(zé)任和義務(wù)。

　　兩級派駐制

　　根據(jù)《綱要》，農(nóng)行要實(shí)行兩級派駐，即一級分行要向二級分行派駐風(fēng)險主管，二級分行要向支行派駐風(fēng)險經(jīng)理，主要是加強(qiáng)上級行對下級行實(shí)行的貼身監(jiān)管，確保風(fēng)險管理的權(quán)威性和獨(dú)立性。

　　同時，風(fēng)險管理人員與風(fēng)險管理部門具有獨(dú)立評價、監(jiān)控的職能，獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門和交易域，風(fēng)險管理不受業(yè)務(wù)發(fā)展和外部力量的影響，保持風(fēng)險管理的客觀和超然。

　　宋先平介紹,據(jù)此，農(nóng)行將向2048個縣支行派駐風(fēng)險經(jīng)理,對支行進(jìn)行監(jiān)管。目前，向縣支行派駐風(fēng)險經(jīng)理的工作正在試點(diǎn)地區(qū)展開,已經(jīng)派出了300多名風(fēng)險經(jīng)理,計(jì)劃在2010年完成風(fēng)險經(jīng)理的派駐工作。

　　不過，宋先平也坦言，該項(xiàng)工作目前面臨著幾個問題。一是如何培養(yǎng)一批具備風(fēng)險管理專業(yè)水準(zhǔn)的風(fēng)險管理人員。二是由于農(nóng)行層級管理鏈條長，網(wǎng)點(diǎn)多，至少需要5000名左右風(fēng)險管理人員，管理如此龐大的一個團(tuán)隊(duì)是個難題。三是如何真正確保風(fēng)險管理工作的客觀和超然。

　　風(fēng)險管理工具

　　風(fēng)險管理工具是風(fēng)險管理體系的重要組成部分之一。宋先平介紹，農(nóng)行的風(fēng)險管理工具，主要包括四個方面。

　　一是模型開發(fā)，主要包括研發(fā)信用風(fēng)險內(nèi)部評級模型、市場風(fēng)險內(nèi)部模型、操作風(fēng)險高級計(jì)量模型等，以進(jìn)一步提高風(fēng)險計(jì)量的準(zhǔn)確性和敏感度，為風(fēng)險控制、監(jiān)測等提供更精細(xì)的量化依據(jù)。

　　二是資本評估，根據(jù)新資本協(xié)議要求，業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和種類都要受資本約束，所以要建立內(nèi)部資本充足性評估程序，確保農(nóng)行發(fā)展業(yè)務(wù)的同時將風(fēng)險控制在資本可承受的范圍內(nèi)。

　　三是壓力測試，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢變化，及時開展分行業(yè)、分地區(qū)的壓力測試，不斷檢驗(yàn)農(nóng)行資本充足程度和應(yīng)對風(fēng)險的能力，防范于未然。

　　四是系統(tǒng)優(yōu)化，以新一代銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)為契機(jī)，全面升級改造ABIS系統(tǒng)和CMS系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上，逐步建立全面風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，為風(fēng)險管理提供強(qiáng)大的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)支撐。

　　"三農(nóng)"貸款的風(fēng)險控制

　　"三農(nóng)"貸款被認(rèn)為風(fēng)險較高，而農(nóng)行的業(yè)務(wù)又以服務(wù)"三農(nóng)"為主，為了有效控制"三農(nóng)"貸款的風(fēng)險，農(nóng)行是否會對其風(fēng)險管理措施做一些特別設(shè)計(jì)？

　　宋先平認(rèn)為，目前已經(jīng)掌握的數(shù)據(jù)并不支持"三農(nóng)"貸款風(fēng)險高的判斷。當(dāng)然這也有可能是因?yàn)樵圏c(diǎn)時間短,"三農(nóng)"貸款的風(fēng)險還沒有暴露出來。

　　宋先平還認(rèn)為，農(nóng)行也不可能效仿其他幾家大型商業(yè)銀行，通過國外同行的技術(shù)援助來構(gòu)建農(nóng)行自身的全面風(fēng)險管理體系。國外的金融機(jī)構(gòu)即便從事農(nóng)村金融業(yè)務(wù)，其"三農(nóng)"概念與中國的"三農(nóng)"概念不同。農(nóng)行需要依靠自己的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)構(gòu)筑其獨(dú)特的"三農(nóng)"貸款風(fēng)險管理體系。

　　在"三農(nóng)"貸款的計(jì)提撥備上，農(nóng)行制定了較為嚴(yán)格的規(guī)定。宋先平介紹，對"三農(nóng)"貸款按照預(yù)期損失率3%計(jì)提撥備，這一標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于正常類貸款的撥備計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，與關(guān)注類貸款3.4%的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)。提高"三農(nóng)"業(yè)務(wù)的撥備比例，是為了更好地覆蓋風(fēng)險。

　　宋先平表示，由于全面開展"三農(nóng)"貸款業(yè)務(wù)時間不長，累積的可參考統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚不充分，農(nóng)行"三農(nóng)"貸款風(fēng)險管理體系需要不斷完善。

　　為上市鋪路

　　農(nóng)行成功實(shí)現(xiàn)股改上市，需要建立一套完善的風(fēng)險管理體系。在通過《中國農(nóng)業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系建設(shè)綱要》時，農(nóng)行表示要用3年時間落實(shí)《綱要》。這是否意味著農(nóng)行要在落實(shí)《綱要》的3年后才上市？

　　對此，宋先平明確表示，農(nóng)行在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和市場好轉(zhuǎn)后，就可擇機(jī)上市，不用等3年。目前，農(nóng)行各項(xiàng)硬指標(biāo)均已達(dá)到和超過了監(jiān)管部門對國有銀行股改上市的普遍要求：資本充足率8%以上、不良貸款率不超過5%、撥備覆蓋率不低于60%。

　　農(nóng)行路演上市前的幾項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)將致力于向當(dāng)年工行、建行上市前看齊，如資本充足率達(dá)到10%以上，甚至11%或者12%；撥備覆蓋水平達(dá)到130%。宋先平認(rèn)為，這對風(fēng)險管理體系建設(shè)提出了更高的要求。    

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