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我國銀行業(yè)面臨的風險及防范策略
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2008-7-9
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- 中研網(wǎng)訊：
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隨著國內(nèi)外形勢的變化，一些中長期的風險有所積累，一些新的風險正在形成，對此金融監(jiān)管當局和商業(yè)銀行應予以密切關(guān)注并尋求有效的防范對策。
資產(chǎn)負債期限錯配風險和流動性風險進一步加大
當前，我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限錯配風險和流動性風險已經(jīng)較為顯著。在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面，2007年第三季度末中長期貸款同比增長23.1%，創(chuàng)4年來歷史新高；在負債結(jié)構(gòu)方面，2007 年4月份以來出現(xiàn)儲蓄存款凈下降，為2000年來的第一次。因此，商業(yè)銀行資金來源的穩(wěn)定性下降，資產(chǎn)負債期限錯配的風險顯著上升。同時，還有些商業(yè)銀行出現(xiàn)了資金頭寸偏緊的狀況，其中13家股份制商業(yè)銀行的流動性比例較以往下降了近10個百分點，國有(控股)商業(yè)銀行的超額存款準備金率也降至2%以下，流動性管理壓力明顯加大。更為重要的是，隨著2008年從緊貨幣政策的實施尤其是存款準備金率的持續(xù)上調(diào)，各商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債錯配風險和流動性風險很可能繼續(xù)增加。
針對這一形勢，首要的任務是合理把握信貸投放進度，嚴格控制中長期貸款的比例，有效抑制投融資資產(chǎn)的過快膨脹；同時還要加快票據(jù)周轉(zhuǎn)，加強同業(yè)存款營銷，積極拓展負債業(yè)務，實現(xiàn)“搬家”資金的回流，以增加可用資金；當然，還要做到合理配置資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，新增資金盡量投向流動性高、變現(xiàn)能力強的資產(chǎn)業(yè)務，保持資金拆借的靈活性，提高主動負債的操作管理水平。
“兩高一資”(高污染、高能耗和資源性)行業(yè)的信貸風險開始向中小銀行轉(zhuǎn)移
目前來看，我國銀行業(yè)在“兩高一資”行業(yè)貸款質(zhì)量總體尚好，這主要是因為當前這些行業(yè)資源價格的扭曲及強勁的市場需求。但隨著后期資源價格改革的推進及出口退稅政策繼續(xù)調(diào)整，“兩高”產(chǎn)品的國內(nèi)外價差和利潤空間都將壓縮；近年擴張過快的鋼鐵、鋁材、建材等企業(yè)已陸續(xù)形成生產(chǎn)能力，其中中低端產(chǎn)品過剩的問題將更加突出；相關(guān)企業(yè)環(huán)保治理、技術(shù)改造等強制性投入加大，經(jīng)營成本抬高，將加大還貸風險。尤其值得注意的是，這類信貸風險開始由大銀行向中小銀行轉(zhuǎn)移。迫于信貸調(diào)控壓力，大銀行將首先選擇收縮“兩高一資”企業(yè)的貸款，這些目前表征尚可的企業(yè)對信貸資金的需求仍然很大，很容易被中小銀行承接過去，由此造成“兩高一資”行業(yè)中“大銀行退、小銀行進”的現(xiàn)象，中小銀行的行業(yè)信貸風險開始上升。
針對此類風險，一方面要嚴格授信審查條件，提高“兩高一資”行業(yè)貸款的準入標準，風險資產(chǎn)計量中適度提高該行業(yè)風險調(diào)節(jié)系數(shù)，從嚴控制貸款利率下浮比例；另一方面要積極研究相關(guān)行業(yè)政策動向及行業(yè)風險變化情況，利用信貸總量調(diào)控的時機，從一些不確定性較大的項目中堅決退出，進一步優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)。
按揭貸款和信用卡等粗放競爭帶來的整體性風險正在不斷累積
近年來我國按揭貸款的擴張速度驚人，僅2007年前三季度新增規(guī)模就達到了2006年同期的7.4倍，銀行間競爭可謂不遺余力。撇開商業(yè)銀行自身在假按揭、低首付、高評估等違規(guī)行為中承擔的風險，更讓人擔憂的是，不少地區(qū)樓市泡沫已十分明顯；國家在2008年甚至更長時期內(nèi)對房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度將繼續(xù)加大，一旦房價全面反轉(zhuǎn)，長期積壓的違約風險很可能集中暴露(按照國際經(jīng)驗，個人住房貸款的風險暴露期通常在增長高峰后的3～8年)。與此類似，快速成長起來的信用卡業(yè)務也存在同樣的隱憂。為了“跑馬圈地”，一些商業(yè)銀行將發(fā)卡門檻一降再降，不僅簡化審核程序、過度授信，而且對一人多行多卡的綜合承貸能力缺乏評估，留下了大量的風險隱患。當年韓國和我國臺灣地區(qū)卡債危機的爆發(fā)，就是源于發(fā)卡模式的粗放和銀行機構(gòu)間的過度競爭，其中的教訓值得認真吸取。
按揭貸款、信用卡等新興業(yè)務在商業(yè)銀行零售業(yè)務體系中占據(jù)著極為重要的地位，也是促進各銀行經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要動力，因而必須確保該類業(yè)務持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。為此，一是針對這些成長性很強、進入壁壘不高的新興業(yè)務，要制定長遠的專項發(fā)展規(guī)劃，包括構(gòu)建嚴密的風險防控體系；二是在 “跑馬圈地”的同時更應“精耕細作”，在業(yè)務拓展過程中，要逐步加大質(zhì)量型指標在績效考核體系中的權(quán)重；三是要密切關(guān)注同業(yè)競爭態(tài)勢和商業(yè)銀行自身的資產(chǎn)質(zhì)量變化情況，適時調(diào)整業(yè)務競爭策略。在外部競爭惡化階段，應及早實施戰(zhàn)線收縮。另外，針對未來行業(yè)性或系統(tǒng)性風險集中爆發(fā)的可能性，有必要定期實施壓力測試，不斷檢驗商業(yè)銀行自身的風險應對能力。
美元等外幣資產(chǎn)(負債)面臨的匯率風險持續(xù)加大
從當前及今后一個時期的綜合情況來看，人民幣長期升值的趨勢沒有改變，且后期可能出現(xiàn)階段性的加速升值，匯率波動范圍也將隨著匯率制度改革的推進有所放大，這將持續(xù)加大我國商業(yè)銀行的匯率風險。一是在各銀行的資本構(gòu)成中，美元等外幣資本占有一定比例，而近年實施的境外IPO、引進境外戰(zhàn)略投資者、外匯儲備注資等更是擴大了外幣資本的縮水風險，增加了資本充足率管理和經(jīng)營績效提升的難度。二是隨著匯率變動，交易賬戶的外匯敞口風險很容易轉(zhuǎn)化為直接匯兌損失�，F(xiàn)階段外匯貸款需求旺盛和外匯存款資源匱乏之間的矛盾，將導致表內(nèi)外業(yè)務貨幣錯配問題更趨嚴重。同時，為了滿足客戶避險需求，商業(yè)銀行獲得了銷售外匯理財產(chǎn)品、開展外匯掉期業(yè)務的更多機會，但商業(yè)銀行自身的風險經(jīng)營和管理能力面臨更大考驗。三是部分出口型企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)利潤下滑跡象，償債能力已經(jīng)受到不同程度的影響。
針對這一情況，一是要加強對匯率風險管理重要性和緊迫性的認識，細化匯率風險內(nèi)控制度及操作規(guī)則，強化外匯業(yè)務內(nèi)審管理；二是要推進匯率風險管理電子化建設，增強對外匯交易風險點的實時監(jiān)控；三是要促進匯率衍生產(chǎn)品創(chuàng)新，在產(chǎn)品的定價機制、平盤方法、操作流程、風險管理、IT系統(tǒng)及市場營銷等方面加強能力建設；四是要加速推進國際化進程，積極與國外金融機構(gòu)開展合作，引進國外成熟的報價模型和風險管理技術(shù)。
操作風險的防范機制和技術(shù)尚未得到根本改善
雖然近年來我國銀行業(yè)案件總量和涉案金額都有較大下降，但這并不意味著我國商業(yè)銀行的操作風險管理獲得了根本的改善，各類風險隱患仍然存在，甚至存在反彈的可能。首先，大案要案仍在頻發(fā)，而且同質(zhì)同類案件時有復發(fā)。其次，因流程因素、系統(tǒng)因素引發(fā)的操作風險在一些銀行已初露端倪(巴塞爾新資本協(xié)議將操作風險分為四類：人員因素引起的操作風險、流程因素引起的操作風險、系統(tǒng)因素引起的操作風險和外部事件引起的操作風險)。這兩類容易被忽視的操作風險，將隨著流程的復雜化、系統(tǒng)負荷的加大以及業(yè)務創(chuàng)新的推進而不斷累積。再次，有的銀行為爭攬客戶而盲目創(chuàng)新，事實上各方面的準備并不成熟，風險隱患相當大。目前我國商業(yè)銀行對操作風險的防范，還主要依賴于制度的威懾、日常的稽查和事后的治理，但這并沒有阻止常規(guī)風險的再生，同時對新生的、非常規(guī)性的操作風險也缺乏足夠的防控力。
對此，一是要認真梳理業(yè)務風險點，進一步完善業(yè)務制度，不斷細化操作程序；二是要研究常規(guī)風險和新生風險的發(fā)生規(guī)律，在業(yè)務流程、權(quán)限配置、內(nèi)控程序、預警體系等深層次方面尋找突破口，建立起長效的操作風險防范機制；三是要引進和運用操作風險計量技術(shù)，將操作風險納入商業(yè)銀行的資本分配和管理體系；四是要強化員工教育，尤其要提高基層機構(gòu)和員工的制度執(zhí)行力。
除了以上幾類風險外，還有一些風險也值得密切關(guān)注。例如，針對中小企業(yè)融資在征信、擔保、司法等外部環(huán)境方面仍然存在的缺陷，商業(yè)銀行需要進一步提升風險定價水平和內(nèi)控能力；針對一些集團客戶存在公司治理效率不高、偏離主業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)互為擔保、多頭授信等問題，商業(yè)銀行應建立專門的集團客戶授信風險追蹤和通報制度，密切關(guān)注其現(xiàn)金流變化，防范資金鏈斷裂的風險；針對在多年持續(xù)的經(jīng)濟高增長之后，未來經(jīng)濟可能出現(xiàn)的周期性調(diào)整，商業(yè)銀行要重點關(guān)注周期性特征明顯的行業(yè)信貸，防止不良貸款反彈。-
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