商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法全文

• 2018年5月25日 GuoMeng來源：銀保監(jiān)會 1053 67
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  2018-2023年中國房地產(chǎn)基金市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。房地產(chǎn)基金行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決...

《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法》已經(jīng)原中國銀監(jiān)會2017年第15次主席會議通過?，F(xiàn)予公布，自2018年7月1日起施行。

第三節(jié) 流動性風(fēng)險監(jiān)管方法和措施

第五十三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過非現(xiàn)場監(jiān)管、現(xiàn)場檢查以及與商業(yè)銀行的董事、高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理談話等方式，運(yùn)用流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)和監(jiān)測工具，在法人和集團(tuán)層面對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險水平及其管理狀況實施監(jiān)督管理，并盡早采取措施應(yīng)對潛在流動性風(fēng)險。

第五十四條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送與流動性風(fēng)險有關(guān)的財務(wù)會計、統(tǒng)計報表和其他報告。委托社會中介機(jī)構(gòu)對其流動性風(fēng)險水平及流動性風(fēng)險管理體系進(jìn)行審計的，還應(yīng)當(dāng)報送相關(guān)的外部審計報告。流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)當(dāng)按月報送，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另行規(guī)定的除外。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、管理模式和流動性風(fēng)險特點，確定商業(yè)銀行報送流動性風(fēng)險報表、報告的內(nèi)容和頻率。

第五十五條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)于每年4月底前向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送上一年度的流動性風(fēng)險管理報告，主要內(nèi)容包括流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、主要政策和程序、內(nèi)部風(fēng)險管理指標(biāo)和限額、應(yīng)急計劃及其測試情況等。

商業(yè)銀行對流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序進(jìn)行重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在1個月內(nèi)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)書面報告調(diào)整情況。

第五十六條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按季向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報送流動性風(fēng)險壓力測試報告，內(nèi)容包括壓力測試的情景、方法、過程和結(jié)果。出現(xiàn)市場劇烈波動等情況時，應(yīng)當(dāng)提高壓力測試報送頻率。商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果對流動性風(fēng)險偏好、流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序進(jìn)行重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告相關(guān)情況。

第五十七條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告下列可能對其流動性風(fēng)險水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事項和擬采取的應(yīng)對措施：

(一)本機(jī)構(gòu)信用評級大幅下調(diào);

(二)本機(jī)構(gòu)大規(guī)模出售資產(chǎn)以補(bǔ)充流動性;

(三)本機(jī)構(gòu)重要融資渠道即將受限或失效;

(四)本機(jī)構(gòu)發(fā)生擠兌事件;

(五)母公司或集團(tuán)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況、流動性狀況、信用評級等發(fā)生重大不利變化;

(六)市場流動性狀況發(fā)生重大不利變化;

(七)跨境或跨機(jī)構(gòu)的流動性轉(zhuǎn)移政策出現(xiàn)不利于流動性風(fēng)險管理的重大調(diào)整;

(八)母公司、集團(tuán)經(jīng)營活動所在國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生重大不利變化;

(九)其他可能對其流動性風(fēng)險水平或管理狀況產(chǎn)生不利影響的重大事件。

如果商業(yè)銀行的監(jiān)管指標(biāo)已經(jīng)或即將降至最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以下，應(yīng)當(dāng)分析原因及其反映出的風(fēng)險變化情況，并立即向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告。

商業(yè)銀行出現(xiàn)監(jiān)測指標(biāo)波動較大、快速或持續(xù)單向變化的，應(yīng)當(dāng)分析原因及其反映出的風(fēng)險變化情況，并及時向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告。

外商獨資銀行、中外合資銀行境內(nèi)本外幣資產(chǎn)低于境內(nèi)本外幣負(fù)債，集團(tuán)內(nèi)跨境資金凈流出比例超過25%，以及外國銀行分行跨境資金凈流出比例超過50%的，應(yīng)當(dāng)在2個工作日內(nèi)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告。

第五十八條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險水平及其管理狀況的評估結(jié)果，確定流動性風(fēng)險現(xiàn)場檢查的內(nèi)容、范圍和頻率。

第五十九條 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定定期披露流動性風(fēng)險水平及其管理狀況的相關(guān)信息，包括但不限于：

(一)流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)，包括但不限于董事會及其專門委員會、高級管理層及相關(guān)部門的職責(zé)和作用;

(二)流動性風(fēng)險管理策略和政策;

(三)識別、計量、監(jiān)測、控制流動性風(fēng)險的主要方法;

(四)主要流動性風(fēng)險管理指標(biāo)及簡要分析;

(五)影響流動性風(fēng)險的主要因素;

(六)壓力測試情況。

第六十條 對于未遵守流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其限期整改，并視情形按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第三十七條、第四十六條規(guī)定采取監(jiān)管措施或者實施行政處罰。本條第二款規(guī)定的情形除外。

當(dāng)商業(yè)銀行在壓力狀況下流動性覆蓋率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率低于最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)時，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)考慮當(dāng)前和未來國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融狀況，分析影響單家銀行和金融市場整體流動性的因素，根據(jù)商業(yè)銀行流動性覆蓋率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率降至最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)以下的原因、嚴(yán)重程度、持續(xù)時間和頻率等采取相應(yīng)措施。

第六十一條 對于流動性風(fēng)險管理存在缺陷的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其限期整改。對于逾期未整改或者流動性風(fēng)險管理存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)采取下列措施：

(一)與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進(jìn)行監(jiān)督管理談話;

(二)要求商業(yè)銀行進(jìn)行更嚴(yán)格的壓力測試、提交更有效的應(yīng)急計劃;

(三)要求商業(yè)銀行增加流動性風(fēng)險管理報告的內(nèi)容，提高報告頻率;

(四)增加對商業(yè)銀行流動性風(fēng)險現(xiàn)場檢查的內(nèi)容，擴(kuò)大檢查范圍，并提高檢查頻率;

(五)限制商業(yè)銀行開展收購或其他大規(guī)模業(yè)務(wù)擴(kuò)張活動;

(六)要求商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險水平;

(七)提高商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn);

(八)提高商業(yè)銀行的資本充足率要求;

(九)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》以及其他法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的有關(guān)措施。

對于母公司或集團(tuán)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)出現(xiàn)流動性困難的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對其與母公司或集團(tuán)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)之間的資金往來提出限制性要求。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)外商獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行的流動性風(fēng)險狀況，對其境內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債比例或跨境資金凈流出比例提出限制性要求。

第六十二條 對于未按照規(guī)定提供流動性風(fēng)險報表或報告、未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露或提供虛假報表、報告的商業(yè)銀行，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以視情形按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十七條規(guī)定實施行政處罰。

第六十三條 銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與境內(nèi)外相關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)合作，共同建立信息溝通機(jī)制和流動性風(fēng)險應(yīng)急處置聯(lián)動機(jī)制，并制定商業(yè)銀行流動性風(fēng)險監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案。

發(fā)生影響單家機(jī)構(gòu)或市場的重大流動性事件時，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)與境內(nèi)外相關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)合作，適時啟動流動性風(fēng)險監(jiān)管應(yīng)急預(yù)案，降低相關(guān)事件對金融體系及宏觀經(jīng)濟(jì)的負(fù)面沖擊。

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