風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率是什么意思 它有什么現(xiàn)實(shí)意義？

• 2018年9月11日 ZhouXun來源：互聯(lián)網(wǎng)整理 417 20
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  2018-2023年質(zhì)押貸款行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告

  “十三五”規(guī)劃對“十二五”規(guī)劃實(shí)施情況進(jìn)行全面評估；貫徹黨的十八大和十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，突出改革創(chuàng)新；遠(yuǎn)近結(jié)合，更加注重以解決長遠(yuǎn)問題的辦法來應(yīng)對...

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率(RAROC)是一個(gè)用來衡量賺取回報(bào)所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)， 它是衡量風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的財(cái)務(wù)績效的一個(gè)有效工具。

風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率現(xiàn)實(shí)意義

1.RAROC水平的高低同時(shí)取決于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展水平和風(fēng)險(xiǎn)控制水平。應(yīng)用RAROC指標(biāo)進(jìn)行績效考核,可以對銀行不同經(jīng)營部門、產(chǎn)品和客戶間的真實(shí)收益情況進(jìn)行比較,達(dá)到對銀行經(jīng)營情況進(jìn)行科學(xué)地衡量,從而以RAROC為紐帶,在銀行總體范圍內(nèi)建立一個(gè)集中統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

2.RAROC模型使銀行將可能的損失與收益結(jié)合起來衡量銀行的經(jīng)營業(yè)績。它不同于傳統(tǒng)的考核銀行贏利的指標(biāo),傳統(tǒng)指標(biāo)主要有股權(quán)收益率ROE和資產(chǎn)回報(bào)率ROA,其中,ROE是凈收益與所有者權(quán)益之比,ROA是凈收益與平均資產(chǎn)價(jià)值或期末資產(chǎn)賬面價(jià)值之比。這些指標(biāo)最大的缺陷是沒有將風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi)。RAROC克服了傳統(tǒng)銀行績效考核中盈利目標(biāo)與潛在可能損失在不同時(shí)期反映的時(shí)間錯(cuò)位問題,實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)在統(tǒng)一,在我國商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)張、經(jīng)營業(yè)績卻極度低下的情況下更加具有現(xiàn)實(shí)意義。

3.RAROC技術(shù)促使商業(yè)銀行更加積極地通過"戰(zhàn)略貸款"、"交叉營銷"等手段擴(kuò)大有效業(yè)務(wù)。因?yàn)槿绻稠?xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)過大,則該項(xiàng)業(yè)務(wù)為消化其風(fēng)險(xiǎn)損失所占用的資本就多,其利潤率相對就會下降,那么,信貸業(yè)務(wù)就應(yīng)著眼于業(yè)務(wù)組合的綜合收益而不是單純追求信貸總量的擴(kuò)張;如果單筆業(yè)務(wù)不能滿足RAROC指標(biāo),商業(yè)銀行將努力發(fā)掘較少風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)來改善業(yè)務(wù)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的配比關(guān)系,以綜合的RAROC為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行決策。

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