銀保監(jiān)會(huì)：影子銀行規(guī)模的擴(kuò)大會(huì)降低銀行的穩(wěn)健性水平

• 2019年1月16日 GuoMeng來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng) 412 20
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1月15日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布題目為《影子銀行、資本監(jiān)管壓力與銀行穩(wěn)健性》的工作論文表示，影子銀行規(guī)模的擴(kuò)大會(huì)降低銀行的穩(wěn)健性水平，且對(duì)股份制銀行和城商行穩(wěn)健性水平的削弱作用更為明顯，且影子銀行對(duì)股份制銀行穩(wěn)健性水平的減弱作用要強(qiáng)于城商行。

銀保監(jiān)會(huì)：影子銀行規(guī)模的擴(kuò)大會(huì)降低銀行的穩(wěn)健性水平

1月15日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布題目為《影子銀行、資本監(jiān)管壓力與銀行穩(wěn)健性》的工作論文表示，影子銀行規(guī)模的擴(kuò)大會(huì)降低銀行的穩(wěn)健性水平，且對(duì)股份制銀行和城商行穩(wěn)健性水平的削弱作用更為明顯，且影子銀行對(duì)股份制銀行穩(wěn)健性水平的減弱作用要強(qiáng)于城商行。

具體而言，對(duì)于系統(tǒng)重要性銀行，影子銀行對(duì)其穩(wěn)健性水平的影響與其他類型銀行并無(wú)明顯差異;對(duì)于股份制銀行和城商行，影子銀行對(duì)二者穩(wěn)健性水平的削弱作用更為明顯，且影子銀行對(duì)股份制銀行穩(wěn)健性水平的減弱作用要強(qiáng)于城商行。

而當(dāng)資本充足率低于監(jiān)管要求時(shí)，隨著資本監(jiān)管壓力的增大，銀行穩(wěn)健性水平受到影子銀行更強(qiáng)的負(fù)向作用。對(duì)于系統(tǒng)重要性銀行，當(dāng)資本充足率低于監(jiān)管要求時(shí)，相比其他類型銀行，資本監(jiān)管壓力會(huì)減弱影子銀行對(duì)其穩(wěn)健性水平的抑制作用;當(dāng)資本充足率超過(guò)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，資本監(jiān)管壓力與影子銀行的交互作用對(duì)其穩(wěn)健性水平的影響與其他類型銀行無(wú)明顯區(qū)別。對(duì)于股份制銀行，當(dāng)資本充足率高于監(jiān)管要求時(shí)，資本監(jiān)管壓力會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)影子銀行對(duì)股份制銀行穩(wěn)健性水平的削弱作用。對(duì)于城商行，資本監(jiān)管壓力與影子銀行的交互作用對(duì)于其穩(wěn)健性水平的影響并不顯著。

基于上述問(wèn)題，工作論文提出，首先應(yīng)加強(qiáng)影子銀行監(jiān)管，抑制其規(guī)模急劇膨脹對(duì)銀行穩(wěn)健性水平的負(fù)向作用。規(guī)范商業(yè)銀行與影子銀行之間的業(yè)務(wù)往來(lái)，建立集中度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)制，監(jiān)測(cè)傳統(tǒng)銀行與影子銀行之間的大額交易，及時(shí)暴露大額交易風(fēng)險(xiǎn);建立影子銀行影響系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，完善影子銀行信息披露和市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)制度，跟蹤評(píng)價(jià)影子銀行自身風(fēng)險(xiǎn)及其沖擊金融體系穩(wěn)定的程度;引導(dǎo)影子銀行業(yè)務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，遏制資金空轉(zhuǎn)套利、脫實(shí)向虛，降低企業(yè)融資成本，助推民營(yíng)企業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。

其次，持續(xù)完善差異化監(jiān)管規(guī)則，強(qiáng)化資本與杠桿率監(jiān)管。在銀行資本充足率未滿足監(jiān)管要求時(shí)， 監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)從嚴(yán)把關(guān)市場(chǎng)準(zhǔn)入，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查力度，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)銀行借助影子銀行業(yè)務(wù)將信貸資產(chǎn)騰挪出表導(dǎo)致的資本、撥備計(jì)提不足，提高銀行風(fēng)險(xiǎn)抵御能力;同時(shí)，對(duì)于不同類型的銀行應(yīng)進(jìn)行差異化監(jiān)管，提高監(jiān)管效率，增強(qiáng)各類型銀行的穩(wěn)健性水平。最后，強(qiáng)化金融監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)與配合。

影子銀行

按照金融穩(wěn)定理事會(huì)的定義，影子銀行是指游離于銀行監(jiān)管體系之外、可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管套利等問(wèn)題的信用中介體系(包括各類相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)活動(dòng))。影子銀行引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素主要包括四個(gè)方面:期限錯(cuò)配、流動(dòng)性轉(zhuǎn)換、信用轉(zhuǎn)換和高杠桿。

目前國(guó)內(nèi)的"影子銀行"，并非是有多少單獨(dú)的機(jī)構(gòu)，更多的是闡釋一種規(guī)避監(jiān)管的功能。如人人貸，不受監(jiān)管，資金流向隱蔽，是"影子銀行"。幾乎受監(jiān)管最嚴(yán)厲的銀行，其不計(jì)入信貸業(yè)務(wù)的銀信理財(cái)產(chǎn)品，也是"影子銀行"。 目前"影子銀行"有三種最主要存在形式:銀行理財(cái)產(chǎn)品、非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款產(chǎn)品和民間借貸。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布2012年報(bào) 首次明確影子銀行的業(yè)務(wù)范圍:"銀監(jiān)會(huì)所監(jiān)管的六類非銀行金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行理財(cái)?shù)缺硗鈽I(yè)務(wù)不屬于影子銀行。"

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